VaR w2c_ma 2010年9月1日 用語集 ポートフォリオ保有期間中に、一定の確率で発生することが想定される最大損失額を、統計的手法を用いて計測したリスク指標のこと。Value at Risk Value at Riskポートフォリオリスク指標最大損失額確率統計的手法