Tag Archives: ポートフォリオ

リバランス運用

「ポートフォリオ運用を行う際に、相場(マーケット)の変動などにより変化した資産配分の比率を定期的に調 […]

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相対パフォーマンス

あるベンチマーク(日経平均株価、TOPIX・・・)と比較した、ある銘柄やある指数、またはポートフォリ […]

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コア・サテライト戦略

ポートフォリオを「攻め」と「守り」に明確に分割し、効率的に運用する手法。

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エクスポージャー

投資家の持つ金融資産(ポートフォリオ)のうち、マーケット(市場)の価格変動リスクにさらされている資産 […]

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VaR

ポートフォリオ保有期間中に、一定の確率で発生することが想定される最大損失額を、統計的手法を用いて計測 […]

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ポジション調整

機関投資家など、ポートフォリオを組んで保有する株券等の特定の銘柄の比重が偏ってしまった時に、持ち高を […]

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バリューアットリスク

統計的手法を使って、市場リスクの予想最大損失額を算出する指標。Value at Risk (VaR)

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買持ち(バイ・アンド・ホールド)

個々の証券またはポートフォリオをいったん買い付けたあと、償還期限まであるいはかなりの長期間にわたって […]

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ストレステスト

マーケット(金融市場)での不測の事態が生じた場合に備えて、ポートフォリオ(ポジション)の損失の程度や […]

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