W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140701

公開しているmyfxbookのリアルフォワードテストと、同一期間のStrategy Tester Report（≒ウォークフォワードテスト）を比較し、結果に差がないことを確認した。

myfxbook

Strategy Tester Report

この結果に差がないことは、レポートに記載のW2C-Matthewバックテストの信頼性を高め、
公開しているデータから導かれた為替相場に対する本EAのエッヂ（＝確率的優位性）をより強く証明するものである。

逆に バックテストとフォワードに差があるEAのバックテストには意味がない。
EAに大事なお金の運用を託すには、バックテストからある程度のあたりと未来の担保が出来てこそ。

エントリー／イグジットを短い時間足で判定するようなEAは、バックテストとフォワードの差が大きくなる傾向がある。

対してW2C-Matthewは、1時間足終値（≒始値）を用いた利大損小のトレードタイプEAなので、バックテストの持つ意味はとても重要であり、それはそのまま未来の成績にダイレクトに反映するものである。

W2C-Matthew（マシュー）のバックテスト結果を信じて、是非とも
皆さんのEAポートフォリオに加えていただきたい。

【過去記事】
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140329」
　→　 http://w2c.seesaa.net/article/393023633.html
「W2C-Matthew フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140505」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/396300260.html