皆さんがお使いのEA．．．その破産確率は？

本日当サークル内LINEトークにて、山中先生に貴重な講義をいただきましたので、ここにも公開いたします。
是非皆様お使いのEA、およびストラテジーの資金と稼働ロットの決定にお役立てください。

まずバルサラの破産確率ですが、↓に紹介された表には誤りがあります。
　baruzara.jpg
多くのwebサイトや報告書で、これまで誤解されそのまま紹介されておりますのでご注意ください。

破産確率は、勝率とペイオフレシオだけでは解を求めることが出来ません。
もうひとつエクスポージャーの比率（毎回の取引で証拠金の何パーセントを使うのか）が必要となります。

　bankruptcy
こちらページに破産確率を求めるための方程式紹介記事があります。

山中康司先生のコラム：　ストラテジの見分け方～破産確率という考え方～
もご一読ください。
繰り返しになりますがポイントは、エクスポージャーが無いと破産確率が求められないということです。

上記を踏まえ、下に3000回超（1400勝1700敗）のバックテストデータ量を誇るW2C-Matthew破産確率を示します。
　　
バックテストから導かれたペイオフレシオと、レポートに示したイニシャル1万ドル、0.2ロット（2万ドル）スタートでの破産確率は、0.000％となりました。　ホッ　^_^;

　　
次に上は、最大ドローダウンに合わせて、資金量を減らし再計算させたものです。
さすがに3％前後の値となってしまいましたが、逆にこれだけのリスク（1回の負けで7.53％のドロー）をとっても、破産確率は3％しかないと言い換える事ができるのかもしれません。

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
　W2C-Matthew（マシュー）w2c-matthew.trgy.co.jp　〜カオスへの挑戦〜
EAポートフォリオのど真ん中にご採用ください。

　余談　)))
　qct-community.central-tanshifx.com/Systemimages
勝率85％を超えるもので、ペイオフレシオが0.25以上あれば、破産確率は「ゼロ」とはなりますが、
勝率が高いということは、当然その根拠となった負け数が勝ち数に比べ極端に少なくなっていることを意味します。
この場合、それが統計データとして扱えるものなのかどうかを見極めるという別の選択基準も必要となるかと思います。

計算に用いるペイオフレシオを、ある程度信頼性の高いものにするためには、母数として最低200は欲しいところですが、
例えば　勝率が90％のEA　となると、2000回の試行回数でやっと200回の負けトレードを蓄積できるレベルになってしまいます。
これは1日1回のトレードをコンスタントに行うEAでも、8年分という長期間のデータを必要としますので、実使用という意味において現実的ではなくなってしまいます。

当方は、高い勝率のEAを設計する努力自体が、相場に向かう姿勢に逆行していると考えています。
従いましてトレードタイプEA開発の目安として、勝率は40〜60％に収まるものが最適であると考えています。

【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト（EA）の真実」
　→　 http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html