市場はランダムウォーク！？

「相場の値動きは、どの時点においても長期的にも短期的にも「上昇と下降の可能性」がほぼ同じであり、独立した事象であるから、過去のトレンドやデータによって将来の値動きを予測することは不可能である」
　…　とするのがランダム・ウォーク理論です。

しかしこれはあくまでも数学的に厳密なランダム・ウォークであることが前提で、
相場には少なからず「上昇と下降の可能性がその逆に対して、
明らかに確率的優位性が高いポイント（あるいは時間）があります。

2014.03.14

・金融市場のゆらぎのメカニズムを物理学で解明　http://www.titech.ac.jp/news/pdf/n000204.pdf
・アインシュタインの「揺動散逸関係」は金融市場でも成立している – 東工大　http://news.mynavi.jp/news/2014/03/12/047/

行き当たりばったり、無作為にエントリー／イグジットを繰り返すどのようなEAにおいても、
試行回数を増やすことで、収支は　±０（プラマイゼロ）　に収束します。

これは、理に適った売買ロジックでなければ、ブローカーに有利な（＝我々に不利な）マイナスエッヂ※（≒スプレッド、スリッペ−ジ、未約定、他）により、徐々に資産が削られることを意味します。

今現在勝っているEA、これまで利益を積み上げたEAは、後に同じだけのドローダウンを喰らい、逆に今負けているEAがそのうち勝ち始めるのです。

海外フォーラムのフリーEAや、販売されているトレードタイプEAには、利益を積み上げるためのエッヂが足りないものがそのほとんどを占めています。

未来を担保するためには、過去の様々な相場に照らし合わせ、どのようなシーンであってもワークすることが重要であると考えます。

今回我々が目指したのは、ブローカーに有利なマイナスエッヂ※を、遥かに上回るエッヂを有するEAでした。　※　定義の引用はコチラ　http://findedge.jp/blog/ameblo/33

小細工なし、直球勝負のMT4自動売買ソフト
　W2C-Matthew（マシュー）w2c-matthew.trgy.co.jp　〜カオスへの挑戦〜
EAポートフォリオのど真ん中にご採用ください。

【過去記事】
「意外と知られていない自動売買ソフト（EA）の真実」
　→　 http://w2c.seesaa.net/article/388389907.html
「MT4バックテストの資産増減曲線から推察されるEAの性格と性能」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/388521324.html
「皆さんがお使いのEA．．．その破産確率は？」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/389251194.html
「確実に勝てるとこだけエントリーします　www」
　→　http://w2c.seesaa.net/article/390637076.html

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