こんなにも　バックテストに「信用」がなくなったのは…　なぜ？

「フォワードで１年以上プラス運用継続中です」
みたいなEAが　もてはやされます。

これが…

「バックテストで１年以上プラス成績確認しています」
では・・・　　なんやそれ？　ですよね。

でもこれはフォワードでも同じコトなんです。

十分に長い期間の、　そのEAの最大のピンチを検証・評価できていない時点で、
そのフォワードにはまだ価値はないのです。

従って、フォワードで意味のある評価結果を示すことは難しく、
結果が伴わないから時間を戻して評価をやり直すなんてことも出来ないので、
それ自体非現実的なこととなります。

しかし、少数派ではありますが、
バックテストとリアルフォワードに差がないEAは存在します。　wありま〜すw

その好例がW2C-Dixieです。

W2C-Dixieは、スイングトレードEAの中でも比較的長い1時間足のクローズでのみ、内部ロジックでの判定を行います。
これがバックテストとリアルフォワードを誤差レベルにまで縮小する設計手法の一つです。　→　余談：業者間の成績差の方が大きいほど。

スキャルピングEAによく見る、まだ確定していないテクニカル指標のクロス等を用いてリアルタイム判定するようなEAでは、止まったチャートでのテスト結果とライブ稼働の差が大きくなるのは当然です。

ましてや、スプレッドの拡大やスリッページ、約定拒否を評価できないバックテストで、10pipsに満たない利食いを繰り返すようなEAは、とくにその差が大きくなります。

W2C-Dixieは、9年間で4,500回ものバックテスト取引により、その優位性を確認しています。

リアルトレードで200回もデータを積めば、損益比はほぼバックテストのそれと同じような値に収斂（しゅうれん）するでしょう。　→　参考：W2C-Dixie フォワード結果と同一期間バックテスト結果の差　20140701

つまりはそういうこと。

EA使いの方々には必須と考えております。

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P.S.

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