バックテストではあんなにキレイなエクイティカーブだったのに．．．

2014年度が終了し、それぞれEAの成績が出揃ったかと思います。

バックテストではあんなにスゴイ勝率で、綺麗な損益曲線だったのに、フォワードは原資割れ．．．
馬脚をあらわし信用を失ったEAも多かったのではないでしょうか？

そういった経験をされた方は是非ともそのEAの2014年度　”Strategy Tester Report”　を取得してみてください。
おそらく右肩上がりになるのではないでしょうか？（パラメータフィッティングを伴わないそのテストをウォークフォワードテストといいます。）

しかしリアルフォワード（myfxbook等でも確認）は負け！？

もう一度言います。「バックテストではキレイな右肩上がり、でもフォワードはボロボロ」

これは利食いが小さく損切りが大きい、利小損大EAに多く見られる現象です。

以下の理由が考えられます。

・利食いが10pips以下で損切りはその数倍、ペイオフレシオが0.5？以下のものは長期でワークし難い。
・バックテストでは起こりえない荒れ相場でのスリッページが未評価のため。
・FX業者による約定拒否、瞬間的なスプレッドの拡大による未約定といったことは、止まったチャートでは起こらない。
・勝率90%の設計　→　過剰最適化によるMaximal drawdownの未評価。前記も相まってリアルでは大きく下がる。

逆に、弊社EA（W2C-Matthew（レバx3）、W2C-Dixie（レバx2））は、バックテスト結果とフォワード成績に差がありません。（昨年は、誤差ですがフォワードの方が成績が良い）

また、資金効率の極めて低いスキャルピングEAとは真逆で、
これほどの低レバレッジにもかかわらず、短期間でも十分なパフォーマンスを出してくれます。

トレード回数も40回／月（年500回程度）と多いので、
どの100トレードを切り出しても、ロジック設計値（ペイオフレシオ1.6、勝率45%）に近づきます。
ご確認ください。

ここまで読まれてもまだ懐疑的なご意見をお持ちの方は、是非とも最初にご提案の比較をご確認ください。
思った以上の大きな差に、驚かれることでしょう。

P.S.
自動売買システム(EA)の評価方法について、レポートを作成しました。
　→　http://fx-on.com/ebooks/detail/?id=5530　（PDF：3.1MB ）
EAユーザーさまには大変有益なレポートとなっております。是非ともご一読ください。

P.P.S.
http://www.trgy.co.jp/?page_id=536
弊社一般会員の募集を行っております。
是非ともご検討ください。